Relative Momentum Index est un oscillateur de momentum normalisé similaire à RSI et varie entre 0 et 100. Il est destiné à aider à déterminer la force des tendances des prix et aussi de mettre en évidence à court terme marché potentiel de sur-achat et les niveaux de survente. Lorsque les marchés sont en forte tendance, le RMI restera à des niveaux de sur-achat ou de survente pendant un certain temps. Il, sinon oscille entre un niveau de surcompte de 70 à 90 et un niveau de survente de 10 à 30. Puisque le RMI est basé sur le RSI. Plusieurs des mêmes méthodes d'interprétation du RSI peuvent être appliquées. Exemple: rmi (14, 4) crée la valeur Relative Momentum Index pendant 14 jours en utilisant une dynamique de quatre jours. Jours (Périodes): Valeur entière indiquant le nombre de jours à inclure dans le calcul. Élan. Valeur entière identifiant la période de momentum. Comme mentionné, le RMI est une variation de l'indicateur RSI. Au lieu de comptabiliser les jours de plus en plus proches de ceux du RSI, le RMI compte les jours en amont et en aval de la fermeture par rapport à la fermeture x jours (où x n'est pas nécessairement 1 comme l'exige le RSI). Comme le nom de l'indicateur reflète, 8220momentum8221 est remplacé par 8220strength.8221 Tags: oscillateur, système commercial, amibroker Soumis par kaiji il ya presque 7 ans Similaires FormulesMomentum Rotation System AmiBroker Code Ive a reçu plusieurs demandes pour plus de détails sur le code AmiBroker (AB) et les paramètres utilisés Pour le backtest montré dans mon article d'avril: Momentum Rotation 60 jours ROC résultats du système. Ce post a utilisé le code AmiBroker Formula Language (AFL) de mon article en mars 2015. C'était il ya longtemps, donc voici le système de rotation du moment de 60 jours AFL encore: Vous pouvez télécharger le code AFL ci-dessus de mon Google Drive: 0060DayMomentum. afl Il s'agit d'un code AFL assez simple, mais j'ai mis en évidence quatre domaines clés: Ligne 1 - Le trading rotatif doit être activé pour ce système Ligne 24 - Les retards commerciaux sont fixés à 1, ce qui signifie que les transactions sont saisies un jour après le signal Généré Ligne 43 - La variable LastDayOfMonth stocke réellement le deuxième au dernier jour du mois. Cela provoque le calcul du signal de classement de rotation du deuxième au dernier jour du mois. Si le ROC (60) est négatif, le PositionScore est mis à 0, sinon le PositionScore est défini sur le ROC (60). ) Le deuxième au dernier jour de bourse du mois. Cette stratégie calcule le ROC de 60 jours pour chaque produit du portefeuille en fonction des cours de clôture de ce jour. Si le ROC de 60 jours est négatif, le système place le PositionScore à 0 pour ce produit. Il classe ensuite tous les produits dans le portefeuille, en sélectionnant le produit avec le rang le plus élevé. Si tous les produits ont un rang de 0, le système passera à l'encaisse. Le dernier jour de bourse du mois. Il exécute les ordres d'achat et de vente à la clôture sur les commandes fermes dans le commerce en direct. En plus du code AFL ci-dessus, j'ai utilisé les paramètres AB ci-dessous. Pour reproduire mes résultats, vous aurez besoin de mettre à jour vos paramètres AB pour correspondre à la mienne. AmiBroker Backtester Settings - Onglet General (onglet Général) (cliquez pour agrandir) AmiBroker Backtester Settings - Onglet Trades (cliquez pour agrandir) AmiBroker Backtester Settings - Onglet Stops (cliquez pour agrandir) (Cliquez pour agrandir) AmiBroker Backtester Settings (Cliquez pour agrandir) AmiBroker Backtester Settings (Cliquez pour agrandir) AmiBroker Backtester Settings (Cliquez pour agrandir) AmiBroker Backtester Settings Fichier AFL Ouvrir un onglet Analyse AB Sélectionnez mon fichier AFL dans le champ Formule de l'onglet Analyse Mettre à jour les paramètres du filtre (illustré ci-dessus) pour exécuter cette stratégie uniquement sur une liste spécifique Modifier la plage en dates From-To La plage de dates Enfin, sélectionnez le bouton Backtest pour exécuter la stratégie Après que vous avez backtesting configuré et en cours d'exécution, l'étape suivante consiste à automatiser les mises à jour de devis et la génération de signal. J'utilise l'utilitaire Windows Task Scheduler pour appeler les scripts JS, qui lancent à leur tour AB et AmiQuote. Ce sujet échappe à la portée de cet article, mais je peux en discuter dans le future. Follow mon blog par e-mail, flux RSS ou Twitter (DTRTrading). Toutes les options sont disponibles en haut de la colonne de navigation de droite sous les rubriques S'abonner au fil RSS, Suivez par courriel et Twitter. 3 commentaires: Merci pour le partage, continuez le bon travail. Merci pour le grand poste Ne vous exécutez dans tous les problèmes avec les rendements de Janvier de chaque année en utilisant le code, je semble ne pas obtenir de retours jamais en Jan quand on regarde les résultats dans le tableau des profits des graphiques. Je n'ai pas eu de problème avec les retours en janvier. Juste pour être sûr, j'ai couru ce code juste maintenant et a examiné le rapport d'AB pour la course. Il y avait des retours pour chaque janvier de 2006 à cette année. Regardé assez semblable à la table des profits dans ce post: dtr-trading. blogspot searchupdated-max2016-07-06T07: 00: 00-06: 00 ampmax-results3 Poster un commentaire CE SITE WEB EST POUR DES OBJETS ÉDUCATIFS ET / OU ENTRETIEN SEULEMENT. L'INFORMATION ET L'ANALYSE SUR CE SITE SONT FOURNIES À DES FINS D'INFORMATION SEULEMENT. RIEN NE DOIT PAS ETRE INTERPRETE COMME CONSEIL D'INVESTISSEMENT PERSONNALISE. EN AUCUN CAS, CETTE INFORMATION REPRÉSENTE UNE RECOMMANDATION D'ACHAT, DE VENTE OU DE SÉCURITÉ. LA PERFORMANCE ANTERIEURE N'EST PAS NECESSAIREMENT INDICATIVE DES RÉSULTATS FUTURS ET TOUS LES INVESTISSEMENTS IMPLIQUENT DES RISQUES. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE OBTIENDRA DES RÉSULTATS SIMILAIRES À CEUX FIGURÉS. AUCUNE DES INFORMATIONS SUR CE SITE N'EST GARANTIE D'ÊTRE CORRECTE, ET TOUT CE QUI EST ÉCRIT ICI DOIT ETRE SOUMIS A UNE VERIFICATION INDEPENDANTE. VOUS, ET VOUS SEUL, RESPONSABLES DE TOUTES LES DECISIONS D'INVESTISSEMENT QUE VOUS FAITES.
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